Kreditrisiko und Graphenbasierte Modellierung wirtschaftlicher Abhängigkeiten zwischen Unternehmen

Allgemeine Informationen

Projektnummer	62337005
Projekttitel laut Förderbescheid	Kreditrisiko und Graphenbasierte Modellierung wirtschaftlicher Abhängigkeiten zwischen Unternehmen
Akronym	KreditGraph
Projektlaufzeit	01.02.2016 - 31.12.2018
Forschungsschwerpunkt	Sonstiges
Projektkategorie	Forschung
Grundeinheit	Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen

Inhaltliche Projektbeschreibung

Das Kreditrisiko eines Gläubigers (z. B. einer Bank) besteht in potenziellen Verlusten aufgrund  unerwarteter Zahlungsverzögerungen oder -ausfälle seiner Schuldner (z. B. von Unternehmen). Es wird im Rahmen einer quantitativen Kreditrisikomessung mittels statistischer und mathematischer Methoden bewertet. In Kreditportfoliomodellen spielt u. a. die angemessene Berücksichtigung stochastischer Abhängigkeiten zwischen Schuldnern eine zentrale Rolle. Bei vielen der in der Praxis verbreiteten Modelle werden diese Abhängigkeiten auf einem sehr hohen Abstraktionsgrad (z. B. durch Sektoren) abgebildet. Dies wird der realen Komplexität der Abhängigkeitsstrukturen und v. a. deren intertemporaler Veränderung nicht gerecht.

Ziel des Projekts ist es, die Modellierung wirtschaftlicher Abhängigkeiten zwischen Unternehmen auf granularerer Basis umzusetzen. Die wirtschaftliche Vernetzung von Unternehmen mit Zulieferern, Abnehmern und anderen wichtigen Geschäftspartnern soll mit Hilfe von Graphen modelliert werden. Auf Graphen sind schließlich auch Schätzungen stochastischer Abhängigkeiten möglich. Die Ergebnisse sollen in bestehende Kreditrisikomodelle integriert werden, wodurch eine verbesserte Quantifizierung des Kreditrisikos mittels dieser Modelle erwartet wird.

 

Vorträge auf wissenschaftlichen Tagungen:

• Strassberger, M., Improving credit risk models by modelling debtor's dependencies via graphs, 5th Scientific Conference Finance and Accounting, Wroclaw University of Economics, 24-26 April 2017.
   
• Straßberger, M., Graphen zur Modellierung von Abhängigkeiten zwischen Schuldnern in Kreditrisikomodellen, 6. Jahrestagung des Arbeitskreises Finanzierung, International School of Management München, 22. Juni 2018.
   
• Strassberger, M., Credit risk and graph-based modelling of obigor´s micro-structural relations, International Conference on Operations Research, Université libre de Bruxelles, 11-14 September 2018.
   

Projektergebnisse/Publikationen:

• Straßberger, M., Graph-based representations of credit portfolios and their analysis, European Journal of Economics and Management Sciences 7 (1), 2021, 23-28.
   
• Straßberger, M. Risikomodellierung mittels Graphentheorie. Kreditportfoliomodelle für vernetzte Schuldner, Die Bank - Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis 61 (4), 2021, 14-17.

 

Weitere Daten

• Ansprechpartner

  • Herr Prof. Mario Straßberger (Projektleitung)
  • Herr Torsten Rex (TU Dresden)
  • Herr Leif Hansen (TU Dresden)
  • Herr Paul Knobloch
  • Herr Stefan Koschela
  • Frau Irina Kravchenko
  • Frau Carolin Schmidt
  • Herr Marius Tietz
  • Frau Johanna Wisse

• Fördermittelgeber

  • 100256571 - SMWK/SAB Vorlaufforschung 2016 - 2018
  
  
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• Finanzierung

  • 52.620,00 €

• Schlagworte

  • Kreditrisiko
  • Risikoanalyse
  • Risikomanagement